Метод фон Неймана-Моргенштерна

Метод разработан математиками Джоном фон Нейманом и Оскаром Моргенштерном в середине 20 века.

Метод фон Неймана-Моргенштерна основывается на применение вероятностных смесей и функции полезности для получения численных оценок альтернатив.

Метод также базируется на использование теории вероятностей и смысл его заключается в том, что, например, альтернатива x_i выбирается с вероятностью P, x_j с вероятностью 1-P. Тогда запишем следующее выражение при p>p’:

[px_i, (1-p)x_i] > [p’x_i, (1-p)’x_i]

Отсюда, основываясь на функцию полезности, имеем выражение